証券アナリストジャーナル賞

歴代の受賞者

証券アナリストジャーナル編集委員会
委員長  川北 英隆

第29回(2017年度)
山田 徹・臼井 健人・後藤 晋吾

働きやすい会社のパフォーマンスPDFアイコン(1,280KB)

第28回(2016年度)
淺田 一成・山本 零

企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について―中期経営計画データを用いた実証分析―PDFアイコン(1,768KB)

菊川 匡・内山 朋規
本廣 守・西内 翔

国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦PDFアイコン(4,842KB)

第27回(2015年度)
工藤 秀明・佐野 公紀

日本の株式市場における取引コストの実証分析PDFアイコン(1.58MB)

五島 圭一・高橋 大志

ニュースと株価に関する実証分析-ディープラーニングによるニュース記事の評判分析-PDFアイコン(4.82MB)

第26回(2014年度)
沖本 竜義・平澤 英司

ニュース指標による株式市場の予測可能性PDFアイコン(4.22MB)

保坂 豪

東京証券取引所におけるHigh-Frequency Tradingの分析PDFアイコン(1.57MB)

岡田 克彦・佐伯 政男

注意力の限界とPost-Earnings-Announcement-DriftPDFアイコン(2.05MB)

第25回(2013年度)
奈良 沙織(明治大学)、野間 幹晴(一橋大学)

経営者予想公表後のアナリストのハーディングとアナリスト予想の有用性―企業規模の観点から―PDFアイコン(3.44MB)

谷 栄一郎(大和証券)

共和分の手法と複数の流動性指標を用いた社債スプレッドの分析PDFアイコン(1.12MB)

第24回(2012年度)
角間 和男(エンサイドットコム証券)

日本国債市場の流動性構造と執行コスト
-電子取引プラットフォームにおける引き合いデータの分析と考察-
PDFアイコン(2.06MB)

加藤 政仁/鈴木 健嗣(神戸大学大学院)

増資インサイダー問題と資金調達コストPDFアイコン(1.36MB)

第23回(2011年度)
石部 真人、角田 康夫、坂巻 敏史(三菱UFJ信託銀行)

下方リスクと上方リスクのリスクプレミアム
―ボラティリティ効果の構造分解―
PDFアイコン(1.38MB)

廣瀬 勇秀/岩永 安浩(住友信託銀行)

ボラタイルな実績固有ボラティリティPDFアイコン(4.59MB)

第22回(2010年度)
山本 裕樹(野村證券)

事業ポートフォリオの包括的評価
―統計モデルを用いた分析―
PDFアイコン(2.33MB)

山田 徹/永渡 学(野村アセットマネジメント)

投資家の期待とボラティリティ・パズルPDFアイコン(2.93MB)

第21回(2009年度)
宇野 淳(早稲田大学)、梅野 淳也(バークレイズ・グローバル・インべスターズ)、室井 理沙(バークレイズ・グローバル・インべスターズ)

日本株レンディング市場の実証分析
―株券貸借モデルによる空売り規制効果の測定―
PDFアイコン(1.96MB)

山田 徹/上崎 勲(野村アセットマネジメント)

低ボラティリティ株式運用PDFアイコン(1.54MB)

第20回(2008年度)
小松原 宰明(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)

ポリシー・アセットアロケーションの説明力PDFアイコン(2.49MB)

光定 洋介(あすかアセットマネジメントCFM)、蜂谷 豊彦(東京工業大学大学院)

株主構成と株式超過収益率の検証
―市場志向的ガバナンスのわが国における有効性―
PDFアイコン(1.34MB)

第19回(2007年度)
臼杵 政治(ニッセイ基礎研究所)

LDI は確定給付年金を救えるか
-日本での効果と課題-
PDFアイコン(1.03MB)

清水 康弘(野村證券株式会社)

経営者予想に含まれるバイアスの継続性とミスプライシングPDFアイコン(1.36MB)

西岡 平太(住友信託銀行)

日本株式市場におけるバリュー株効果要因分析PDFアイコン(1.49MB)

第18回(2006年度)
諏訪部 貴嗣(ゴールドマン・サックス証券)

株主価値を向上させる配当政策PDFアイコン(1.04MB)

岡田 賢悟(住友信託銀行)

小型株効果と企業規模
-割安株効果との新たな関係-
PDFアイコン(1.06MB)

第17回(2005年度)
中島 英喜(みずほ年金研究所))

リスク推定値の時系列を用いたアクティブ戦略評価PDFアイコン(1.23MB)

岩本 純一(住友信託銀行)

株式と債券の相関係数に影響を及ぼすファクター
-アセットアロケーションと年金ALM-
PDFアイコン(1.7MB)

山口 勝業(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン)

わが国産業の株式期待リターンのサプライサイド推計
-法人企業統計に基づく業種別集計データの長期時系列分析-
PDFアイコン(1.31MB)

村宮 克彦(神戸大学大学院)

経営者が公表する予想利益の精度と資本コストPDFアイコン(1.2MB)

第16回(2004年)
朝倉 庸仁(住友信託銀行)、宇野 陽子(格付投資情報センター R&I)

構成銘柄のウエートを用いた年金マネジャーの投資行動とハーディングPDFアイコン(1.08MB)

笠利 宏、鍛治 篤、片岡 淳(みずほ信託銀行)

モデルの差異がRMBS評価に及ぼす影響PDFアイコン(1.22MB)

岡田 克彦(IZ Management)

日経225 構成銘柄入れ替えにおける株価動向とトレーディングシミュレーション
-1991年以降の全銘柄入れ替えの分析-
PDFアイコン(1.13MB)

第15回(2003年)
金子 久(野村総合研究所)

個人投資家の投資行動と普及への展望PDFアイコン(1.08MB)

袖山 則宏/矢野 学(住友信託銀行)

アクティブ能力と運用制約PDFアイコン(1.18MB)

第14回(2002年)
大森 孝造(中央三井信託銀行)

金利変動リスクと年金資金の戦略的資産配分PDFアイコン(1.02MB)

福嶋 和子(年金総合研究センター)

株式投資スタイル運用の現状とスタイルベンチマークPDFアイコン(838KB)

第13回(2001年)
中熊 靖和/石井 文彦(野村信託銀行)

TOPIX 新規組入れ銘柄におけるアブノーマルリターンとインデックス運用に対する影響PDFアイコン(563KB)

諏訪部 貴嗣 (野村證券)

ボーダーレス時代のグローバル株式投資
-カントリーからグローバル・インダストリーへ-
PDFアイコン(837KB)

第12回(2000年)
大庭 昭彦(野村證券金融研究所)

親子上場と日本株ベンチマークの考え方PDFアイコン(849KB)

山田 聡(日興ソロモン・スミス・バーニー証券)

日本国債のリスク・プレミアムと投資戦略への応用PDFアイコン(1.57MB)

第11回(1999年)
臼杵 政治/佐々木 進(ニッセイ基礎研究所)

FAS87 適用企業にみる退職給付の積立不足と株式の評価PDFアイコン(1.01MB)

太田 智之(野村證券金融研究所)

市場ポートフォリオとベンチマーク・インデックスPDFアイコン(1.09MB)

大関 洋(日本生命保険)

債券ベンチマーク:その特性と利用上の留意点についてPDFアイコン(1.01MB)

第10回(1998年)
松村 尚彦(さくら総合研究所)

バリュー効果とミス・プライシング修正仮説-日本の株式市場における検証結果-PDFアイコン(2.83MB)

諏訪部 貴嗣(野村證券)

投資期間が国際分散投資のリスクに与える影響PDFアイコン(2.53MB)

第9回(1997年)
白木 豊/加藤 直樹(日興リサーチセンター)

EVATM モデルの考え方と日本企業への適用PDFアイコン(909KB)

第8回(1996年)
伊藤 敬介(日本興業銀行)

アナリスト予想データとアクティブ運用PDFアイコン(700KB)

阪田 聡人(LTCBMAS)

外国債券を含むポートフォリオのリスク・リターンの特性PDFアイコン(777KB)

第7回(1995年)
桶田 幸宏(和光証券)

DDM による店頭公開株の初値の評価PDFアイコン(423KB)

宇野 健司(大和総研)

CCR による企業分析と投資手法-株主の視点から見直した経営および投資指標PDFアイコン(1.01MB)

第6回(1994年)
川原 淳次(野村総合研究所)

執行コストの評価とベスト・エグゼキューションPDFアイコン(632KB)

第5回(1993年)
荻島 誠治(野村総合研究所)

株式持ち合いが株価形成に与える影響PDFアイコン(579KB)

川原 淳次/村瀬 祐一(NOMURA ROSENBERG INVESTMENT TECHNOLOGY INSTITUTE)

日中における株価変動の分析PDFアイコン(495KB)

第4回(1992年)
三木 隆二郎/小守林 克哉(第一生命保険)

TOPIX は有効フロンティア上にのっているか
-様々なヴァリュエーション手法による株式モデルの検討
PDFアイコン(680KB)

高野 真(大和総研)

株主資本利益率(ROE)と株式の評価
-ROE バリュエーションモデルによるフェアバリューの算定
PDFアイコン(685KB)

第3回(1991年)
俊野 雅司(大和総研)

オプション・モデルの有効性PDFアイコン(957KB)

山口 勝業(LTCB-MASインベストメント)

アクティブ株式運用のためのエキスパート・システム
-成長志向と割安志向の理論・方法・検証
PDFアイコン(685KB)

第2回(1990年)
明田 雅昭(野村総合研究所)

インデックス売買の適正規模PDFアイコン(411KB)

高橋 元(日興リサーチセンター)

低位株効果の分析と評価-高パフォーマンスの源泉を探るPDFアイコン(673KB)

吉原 正善(住友信託銀行)

日本市場におけるβ値の実証研究PDFアイコン(528KB)

浅野 幸弘(住友信託銀行)

国際分散投資:理論と実証のインプリケーションPDFアイコン(655KB)

第1回(1989年)
若杉 敬明(東京大学)、小野寺敬(日本経済新聞社)、猪狩浩一郎(日本経済新聞社)

佳作  APTに基づくシステマティック・リスクの推定PDFアイコン(500KB)

伊藤 邦雄(一橋大学)

佳作  M&Aによる企業価値創造効果の日米比較PDFアイコン(515KB)

加藤 国雄(野村総合研究所)

佳作 債券のパッシブ運用PDFアイコン(655KB)

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