証券アナリストジャーナル賞
歴代の受賞者
第35回（2023年度）
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|---|---|
| 新倉広子、内山朋規、角間和男 | 「サステナブル投資の機能とポートフォリオ選択への応用」 |
| 島田俊寛 | |
（544KB）第34回（2022年度）
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|---|---|
| 五島圭一、八木厚樹 | 「東京株式市場におけるカーボンプレミアム」 |
| 岡田立子 | 「東証市場再編と経営者の利益調整行動」 |
第33回（2021年度）
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|---|---|
| 臼井健人 | 「投資家の含み損益と低ボラティリティ・アノマリー」 |
| 地主純子 | 「決算短信は他の企業情報と比較して重要な情報か」 |
第32回（2020年度）
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|---|---|
| 土屋志聞 | グローバルサプライチェーンを介した業績伝播効果 |
| 飯岡靖武 | |
第31回（2019年度）
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|---|---|
| 饗場行洋・伊藤健・井辺洋平 | |
| 石川康・長谷川恭司 | 日本企業の人材投資効率と株主価値 |
第30回（2018年度）
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|---|---|
| 西家宏典・津田博史 | 従業員口コミを用いた企業の組織文化と業績パフォーマンスとの関係 |
| 尾関規正 | 不正会計開示に対する株価反応要因の実証分析 |
第29回（2017年度）
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|---|---|
| 山田 徹・臼井 健人・後藤 晋吾 | 働きやすい会社のパフォーマンス |
第28回（2016年度）
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|---|---|
| 淺田 一成・山本 零 | |
| 菊川 匡・内山 朋規 本廣 守・西内 翔 |
国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦 |
第27回（2015年度）
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|---|---|
| 工藤 秀明・佐野 公紀 | 日本の株式市場における取引コストの実証分析 |
| 五島 圭一・高橋 大志 | |
| 第26回（2014年度） | |
|---|---|
| 沖本 竜義・平澤 英司 | ニュース指標による株式市場の予測可能性 |
| 保坂 豪 | |
| 岡田 克彦・佐伯 政男 | |
| 第25回（2013年度） | |
|---|---|
| 奈良 沙織（明治大学）、野間 幹晴（一橋大学） | |
| 谷 栄一郎（大和証券） |
共和分の手法と複数の流動性指標を用いた社債スプレッドの分析 |
| 第24回（2012年度） | |
|---|---|
| 角間 和男（エンサイドットコム証券） | |
| 加藤 政仁／鈴木 健嗣（神戸大学大学院） |
増資インサイダー問題と資金調達コスト |
| 第23回（2011年度） | |
|---|---|
| 石部 真人、角田 康夫、坂巻 敏史（三菱UFJ信託銀行） | |
| 廣瀬 勇秀／岩永 安浩（住友信託銀行） |
ボラタイルな実績固有ボラティリティ |
| 第22回（2010年度） | |
|---|---|
| 山本 裕樹（野村證券） |
事業ポートフォリオの包括的評価 |
| 山田 徹／永渡 学（野村アセットマネジメント） |
投資家の期待とボラティリティ・パズル |
| 第21回（2009年度） | |
|---|---|
| 宇野 淳（早稲田大学）、梅野 淳也（バークレイズ・グローバル・インべスターズ）、室井 理沙（バークレイズ・グローバル・インべスターズ） | |
| 山田 徹／上崎 勲（野村アセットマネジメント） |
低ボラティリティ株式運用 |
| 第20回（2008年度） | |
|---|---|
| 小松原 宰明（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン） |
ポリシー・アセットアロケーションの説明力 |
| 光定 洋介（あすかアセットマネジメントCFM）、蜂谷 豊彦（東京工業大学大学院） | |
| 第19回（2007年度） | |
|---|---|
| 臼杵 政治（ニッセイ基礎研究所） |
LDI は確定給付年金を救えるか |
| 清水 康弘（野村證券株式会社） |
経営者予想に含まれるバイアスの継続性とミスプライシング |
| 西岡 平太（住友信託銀行） |
日本株式市場におけるバリュー株効果要因分析 |
| 第18回（2006年度） | |
|---|---|
| 諏訪部 貴嗣（ゴールドマン・サックス証券） |
株主価値を向上させる配当政策 |
| 岡田 賢悟（住友信託銀行） |
小型株効果と企業規模 |
| 第17回（2005年度） | |
|---|---|
| 中島 英喜（みずほ年金研究所）） |
リスク推定値の時系列を用いたアクティブ戦略評価 |
| 岩本 純一（住友信託銀行） | |
| 山口 勝業（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン） |
わが国産業の株式期待リターンのサプライサイド推計 |
| 村宮 克彦（神戸大学大学院） |
経営者が公表する予想利益の精度と資本コスト |
| 第16回（2004年） | |
|---|---|
| 朝倉 庸仁（住友信託銀行）、宇野 陽子（格付投資情報センター R&I） |
構成銘柄のウエートを用いた年金マネジャーの投資行動とハーディング |
| 笠利 宏、鍛治 篤、片岡 淳（みずほ信託銀行） |
モデルの差異がRMBS評価に及ぼす影響 |
| 岡田 克彦（IZ Manage |
日経225 構成銘柄入れ替えにおける株価動向とトレーディングシミュレーション |
| 第15回（2003年） | |
|---|---|
| 金子 久（野村総合研究所） |
個人投資家の投資行動と普及への展望 |
| 袖山 則宏／矢野 学（住友信託銀行） |
アクティブ能力と運用制約 |
| 第14回（2002年） | |
|---|---|
| 大森 孝造（中央三井信託銀行） |
金利変動リスクと年金資金の戦略的資産配分 |
| 福嶋 和子（年金総合研究センター） |
株式投資スタイル運用の現状とスタイルベンチマーク |
| 第13回（2001年） | |
|---|---|
| 中熊 靖和／石井 文彦（野村信託銀行） | |
| 諏訪部 貴嗣 （野村證券） | |
| 第12回（2000年） | |
|---|---|
| 大庭 昭彦（野村證券金融研究所） |
親子上場と日本株ベンチマークの考え方 |
| 山田 聡（日興ソロモン・スミス・バーニー証券） |
日本国債のリスク・プレミアムと投資戦略への応用 |
| 第11回（1999年） | |
|---|---|
| 臼杵 政治／佐々木 進（ニッセイ基礎研究所） |
FAS87 適用企業にみる退職給付の積立不足と株式の評価 |
| 太田 智之（野村證券金融研究所） |
市場ポートフォリオとベンチマーク・インデックス |
| 大関 洋（日本生命保険） |
債券ベンチマーク：その特性と利用上の留意点について |
| 第10回（1998年） | |
|---|---|
| 松村 尚彦（さくら総合研究所） | |
| 諏訪部 貴嗣（野村證券） |
投資期間が国際分散投資のリスクに与える影響 |
| 第9回（1997年） | |
|---|---|
| 白木 豊／加藤 直樹（日興リサーチセンター） |
EVATM モデルの考え方と日本企業への適用 |
| 第8回（1996年） | |
|---|---|
| 伊藤 敬介（日本興業銀行） |
アナリスト予想データとアクティブ運用 |
| 阪田 聡人（LTCB |
外国債券を含むポートフォリオのリスク・リターンの特性 |
| 第7回（1995年） | |
|---|---|
| 桶田 幸宏（和光証券） |
DDM による店頭公開株の初値の評価 |
| 宇野 健司（大和総研） | |
| 第6回（1994年） | |
|---|---|
| 川原 淳次（野村総合研究所） |
執行コストの評価とベスト・エグゼキューション |
| 第5回（1993年） | |
|---|---|
| 荻島 誠治（野村総合研究所） |
株式持ち合いが株価形成に与える影響 |
| 川原 淳次／村瀬 祐一（NOMURA ROSENBERG INVESTMENT TECHNOLOGY INSTITUTE） |
日中における株価変動の分析 |
| 第4回（1992年） | |
|---|---|
| 三木 隆二郎／小守林 克哉（第一生命保険） | |
| 高野 真（大和総研） | |
| 第3回（1991年） | |
|---|---|
| 俊野 雅司（大和総研） |
オプション・モデルの有効性 |
| 山口 勝業（LTCB－MASインベストメント） | |
| 第2回（1990年） | |
|---|---|
| 明田 雅昭（野村総合研究所） |
インデックス売買の適正規模 |
| 高橋 元（日興リサーチセンター） |
低位株効果の分析と評価－高パフォーマンスの源泉を探る |
| 吉原 正善（住友信託銀行） |
日本市場におけるβ値の実証研究 |
| 浅野 幸弘（住友信託銀行） |
国際分散投資：理論と実証のインプリケーション |
| 第1回（1989年） | |
|---|---|
| 若杉 敬明（東京大学）、小野寺敬（日本経済新聞社）、猪狩浩一郎（日本経済新聞社） |
佳作 APTに基づくシステマティック・リスクの推定 |
| 伊藤 邦雄（一橋大学） |
佳作 M&Aによる企業価値創造効果の日米比較 |
| 加藤 国雄（野村総合研究所） |
佳作 債券のパッシブ運用 |
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