証券アナリストジャーナル賞
歴代の受賞者
第33回(2021年度)
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臼井健人 | 「投資家の含み損益と低ボラティリティ・アノマリー」(926KB) |
地主純子 | 「決算短信は他の企業情報と比較して重要な情報か」(976KB) |
第32回(2020年度)
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土屋志聞 | グローバルサプライチェーンを介した業績伝播効果(1,421KB) |
飯岡靖武 |
第31回(2019年度)
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饗場行洋・伊藤健・井辺洋平 | |
石川康・長谷川恭司 | 日本企業の人材投資効率と株主価値(3,042KB) |
第30回(2018年度)
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西家宏典・津田博史 | 従業員口コミを用いた企業の組織文化と業績パフォーマンスとの関係(2,719KB) |
尾関規正 | 不正会計開示に対する株価反応要因の実証分析(949KB) |
第29回(2017年度)
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山田 徹・臼井 健人・後藤 晋吾 | 働きやすい会社のパフォーマンス(1,280KB) |
第28回(2016年度)
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淺田 一成・山本 零 | |
菊川 匡・内山 朋規 本廣 守・西内 翔 |
国内債券アクティブ運用のパフォーマンスとスマートベータ戦(4,842KB) |
第27回(2015年度)
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工藤 秀明・佐野 公紀 | 日本の株式市場における取引コストの実証分析(1.58MB) |
五島 圭一・高橋 大志 |
第26回(2014年度) | |
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沖本 竜義・平澤 英司 | ニュース指標による株式市場の予測可能性(4.22MB) |
保坂 豪 | |
岡田 克彦・佐伯 政男 |
第25回(2013年度) | |
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奈良 沙織(明治大学)、野間 幹晴(一橋大学) | |
谷 栄一郎(大和証券) |
共和分の手法と複数の流動性指標を用いた社債スプレッドの分析(1.12MB) |
第24回(2012年度) | |
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角間 和男(エンサイドットコム証券) | |
加藤 政仁/鈴木 健嗣(神戸大学大学院) |
増資インサイダー問題と資金調達コスト(1.36MB) |
第23回(2011年度) | |
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石部 真人、角田 康夫、坂巻 敏史(三菱UFJ信託銀行) | |
廣瀬 勇秀/岩永 安浩(住友信託銀行) |
ボラタイルな実績固有ボラティリティ(4.59MB) |
第22回(2010年度) | |
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山本 裕樹(野村證券) |
事業ポートフォリオの包括的評価 |
山田 徹/永渡 学(野村アセットマネジメント) |
投資家の期待とボラティリティ・パズル(2.93MB) |
第21回(2009年度) | |
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宇野 淳(早稲田大学)、梅野 淳也(バークレイズ・グローバル・インべスターズ)、室井 理沙(バークレイズ・グローバル・インべスターズ) | |
山田 徹/上崎 勲(野村アセットマネジメント) |
低ボラティリティ株式運用(1.54MB) |
第20回(2008年度) | |
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小松原 宰明(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン) |
ポリシー・アセットアロケーションの説明力(2.49MB) |
光定 洋介(あすかアセットマネジメントCFM)、蜂谷 豊彦(東京工業大学大学院) |
第19回(2007年度) | |
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臼杵 政治(ニッセイ基礎研究所) |
LDI は確定給付年金を救えるか |
清水 康弘(野村證券株式会社) |
経営者予想に含まれるバイアスの継続性とミスプライシング(1.36MB) |
西岡 平太(住友信託銀行) |
日本株式市場におけるバリュー株効果要因分析(1.49MB) |
第18回(2006年度) | |
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諏訪部 貴嗣(ゴールドマン・サックス証券) |
株主価値を向上させる配当政策(1.04MB) |
岡田 賢悟(住友信託銀行) |
小型株効果と企業規模 |
第17回(2005年度) | |
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中島 英喜(みずほ年金研究所)) |
リスク推定値の時系列を用いたアクティブ戦略評価(1.23MB) |
岩本 純一(住友信託銀行) | |
山口 勝業(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン) |
わが国産業の株式期待リターンのサプライサイド推計 |
村宮 克彦(神戸大学大学院) |
経営者が公表する予想利益の精度と資本コスト(1.2MB) |
第16回(2004年) | |
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朝倉 庸仁(住友信託銀行)、宇野 陽子(格付投資情報センター R&I) |
構成銘柄のウエートを用いた年金マネジャーの投資行動とハーディング(1.08MB) |
笠利 宏、鍛治 篤、片岡 淳(みずほ信託銀行) |
モデルの差異がRMBS評価に及ぼす影響(1.22MB) |
岡田 克彦(IZ Manage |
日経225 構成銘柄入れ替えにおける株価動向とトレーディングシミュレーション |
第15回(2003年) | |
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金子 久(野村総合研究所) |
個人投資家の投資行動と普及への展望(1.08MB) |
袖山 則宏/矢野 学(住友信託銀行) |
アクティブ能力と運用制約(1.18MB) |
第14回(2002年) | |
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大森 孝造(中央三井信託銀行) |
金利変動リスクと年金資金の戦略的資産配分(1.02MB) |
福嶋 和子(年金総合研究センター) |
株式投資スタイル運用の現状とスタイルベンチマーク(838KB) |
第13回(2001年) | |
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中熊 靖和/石井 文彦(野村信託銀行) | |
諏訪部 貴嗣 (野村證券) |
第12回(2000年) | |
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大庭 昭彦(野村證券金融研究所) | 親子上場と日本株ベンチマークの考え方(849KB) |
山田 聡(日興ソロモン・スミス・バーニー証券) |
日本国債のリスク・プレミアムと投資戦略への応用(1.57MB) |
第11回(1999年) | |
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臼杵 政治/佐々木 進(ニッセイ基礎研究所) |
FAS87 適用企業にみる退職給付の積立不足と株式の評価(1.01MB) |
太田 智之(野村證券金融研究所) |
市場ポートフォリオとベンチマーク・インデックス(1.09MB) |
大関 洋(日本生命保険) |
債券ベンチマーク:その特性と利用上の留意点について(1.01MB) |
第10回(1998年) | |
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松村 尚彦(さくら総合研究所) | |
諏訪部 貴嗣(野村證券) |
投資期間が国際分散投資のリスクに与える影響(2.53MB) |
第9回(1997年) | |
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白木 豊/加藤 直樹(日興リサーチセンター) |
EVATM モデルの考え方と日本企業への適用(909KB) |
第8回(1996年) | |
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伊藤 敬介(日本興業銀行) |
アナリスト予想データとアクティブ運用(700KB) |
阪田 聡人(LTCB |
外国債券を含むポートフォリオのリスク・リターンの特性(777KB) |
第7回(1995年) | |
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桶田 幸宏(和光証券) |
DDM による店頭公開株の初値の評価(423KB) |
宇野 健司(大和総研) |
第6回(1994年) | |
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川原 淳次(野村総合研究所) |
執行コストの評価とベスト・エグゼキューション(632KB) |
第5回(1993年) | |
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荻島 誠治(野村総合研究所) |
株式持ち合いが株価形成に与える影響(579KB) |
川原 淳次/村瀬 祐一(NOMURA ROSENBERG INVESTMENT TECHNOLOGY INSTITUTE) |
日中における株価変動の分析(495KB) |
第4回(1992年) | |
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三木 隆二郎/小守林 克哉(第一生命保険) | |
高野 真(大和総研) |
第3回(1991年) | |
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俊野 雅司(大和総研) |
オプション・モデルの有効性(957KB) |
山口 勝業(LTCB-MASインベストメント) |
第2回(1990年) | |
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明田 雅昭(野村総合研究所) |
インデックス売買の適正規模(411KB) |
高橋 元(日興リサーチセンター) |
低位株効果の分析と評価-高パフォーマンスの源泉を探る(673KB) |
吉原 正善(住友信託銀行) |
日本市場におけるβ値の実証研究(528KB) |
浅野 幸弘(住友信託銀行) |
国際分散投資:理論と実証のインプリケーション(655KB) |
第1回(1989年) | |
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若杉 敬明(東京大学)、小野寺敬(日本経済新聞社)、猪狩浩一郎(日本経済新聞社) |
佳作 APTに基づくシステマティック・リスクの推定(500KB) |
伊藤 邦雄(一橋大学) |
佳作 M&Aによる企業価値創造効果の日米比較(515KB) |
加藤 国雄(野村総合研究所) | 佳作 債券のパッシブ運用(655KB) |